Ehlers mesa adaptive moving average (mama and fama)

Software de negociação Ehlers MESA Média móvel adaptativa (MAMA e FAMA) Extraído do artigo intitulado Médias móveis adaptativas de Mesa por John F. Ehlers na edição de setembro de 2001 da revista Technical Analysis of Stocks and Commodities O MESA adaptável à média móvel (MAMA) se adapta a movimento de preços baseado na taxa de mudança de fase medida pelo Discriminador de Transformação de Hilbert (Análise Técnica da Revista de Ações e Commodities, dezembro de 2000). Esse método apresenta uma média de ataque rápido e uma média de decaimento lenta, de modo que a média composta rapidamente se altera atrás das mudanças de preço e mantém o valor médio até a próxima ratchet. rdquo Para obter uma descrição mais detalhada da MESA Adaptive Moving Average, consulte o acima mencionado artigo. Ehlers MESA Adaptive Moving Average pode ser usado no lugar das médias móveis tradicionais. Por favor, consulte o indicador de Média Móvel para detalhes adicionais. Além disso, o cruzamento das linhas MAMA e FAMA pode ser usado para gerar sinais de Compra e Venda. Quando o MAMA cruza acima do FAMA, um sinal de compra é dado. Alternativamente, quando o MAMA cruza abaixo do FAMA, um sinal de venda é dado. Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a consultoria de investimento ou negociação. Materiais de leitura sugeridos são criados por terceiros e não refletem necessariamente as opiniões ou representações da Capital Market Services LLC. Por favor, consulte a nossa página de divulgação de risco para mais informações. Isenção de Risco: A negociação forex on-line acarreta um alto grau de risco ao seu capital e é possível perder todo o seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. Forex trading pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, garantir que você entenda completamente os riscos envolvidos, e busque aconselhamento independente, se necessário. TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO Fasores Definidos Em Médias Móveis MENS Adaptativas MESA E se você combinar o poder da análise espectral de entropia máxima com o Hilbert Transforma a capacidade de discernir a mudança de fase A média móvel adaptativa (MAMA) do Mesa se adapta ao movimento de preços de uma maneira nova e única. A adaptação é baseada na mudança de taxa de fase medida pelo discriminador de transformada de Hilbert que descrevi em meu artigo de dezembro de 2000 da SampC. Nesse artigo, deduzi a transformada de Hilbert, que gera os componentes reais e imaginários a partir da forma de onda do preço analítico. O arco tangente da razão entre o componente imaginário e o real é o ângulo de fase em um determinado ponto no tempo. Como o somatório das fases delta de barra para barra atinge 360 ​​graus, completando um ciclo, o discriminador de Hilbert calcula o ciclo dominante com base no diferencial de fase médio. A vantagem desse método de adaptação é que ele apresenta uma média de ataque rápido e uma média de decaimento lento, de modo que a média composta rapidamente se recupera das mudanças de preço e mantém o valor médio até a próxima ratchet ocorrer. A catraca refere-se à constante de tempo curto sob comando que permite que a média móvel adaptável se aproxime do valor de preço depois disso, a média móvel move-se lentamente com o preço até o próximo comando que recebe para aplicar a média móvel mais rápida. A catraca dá à média móvel adaptativa uma aparência de escada. A combinação de ataque rápido e decaimento lento é como uma amostra eletrônica e circuito de retenção - ou seja, a média móvel adaptável se move rapidamente em direção ao preço atual sob comando e essencialmente mantém esse valor, ou lentamente segue preço, até chegar o próximo comando de atualização . FIGURA 1: MAMA / FAMA. MAMA (vermelho) acompanha o preço bem. O cruzamento de MAMA e FAMA é um bom sinal de tendência. A ação do MAMA é mostrada na Figura 1. Como o fallback médio é lento, posso construir sistemas de negociação virtualmente livres de negociações de whipsaw. O ponto de partida para MAMA é uma média móvel exponencial convencional (EMA). A equação para um EMA é escrita como: where a é menor que 1 Em inglês, o EMA é criado tomando uma fração do preço atual e adicionando um menos essa fração pelo valor anterior do EMA. Quanto maior o valor de um (alfa), mais responsivo o EMA se torna para o preço atual. Por outro lado, se um se torna menor, o EMA é mais dependente dos valores anteriores da média, em vez do preço atual. Portanto, uma maneira de fazer um adaptador EMA é variar o valor de um acordo com algum parâmetro independente. A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) e a dinâmica dinâmica do índice variável (VIDYA) introduzidas por Tushar Chande usam a variação nos preços, ou volatilidade, como base de suas adaptações. . Continuado na edição de setembro de 2001 da Análise Técnica da STOCKS amp COMMODITIES John Ehlers é presidente da Mesa Software e colaborador frequente da STOCKS amp COMMODITIES. Ele foi pioneiro no algoritmo de Mesa para medir os ciclos de mercado. Este artigo foi adaptado de Rocket Science For Traders da John Wiley amp Sons. Ehlers pode ser acessado através do seu site na mesaoftware. Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de setembro de 2001 da Technical Analysis da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copyright 2001, Technical Analysis, Inc. Develado por John Ehlers, o MESA Adaptive Moving Average é um indicador técnico de acompanhamento de tendências que, de acordo com seu criador, se adapta ao movimento de preço baseado na mudança de taxa de fase medida pelo Hilbert Transform. Discriminador. Esse método de adaptação apresenta uma média móvel rápida e lenta, de modo que a média móvel composta responde rapidamente a variações de preço e mantém o valor médio até o próximo fechamento da barra. Ehlers afirma que, como o fallback médio do 8217 é lento, você pode criar sistemas de negociação com negociações praticamente sem barreiras. Abaixo você pode ver o indicador plotado em uma plataforma de negociação. Fonte do gráfico: VT Trader Basicamente, o indicador se parece com duas médias móveis, mas em vez de se curvar em torno da ação do preço, o MESA Adaptive MA move-se em uma escada como as catracas de preço. Produz duas saídas, MAMA e FAMA. FAMA (Seguindo Média Móvel Adaptável) é um resultado do MAMA sendo aplicado à primeira linha MAMA. O FAMA é sincronizado no tempo com o MAMA, mas seu movimento vertical vem com um atraso. Assim, os dois não se cruzam, a menos que ocorra uma grande mudança na direção do mercado, resultando em um sistema de crossover de média móvel que é virtualmente livre de negociações de whipsaw, de acordo com Ehlers. A MESA Adaptive Moving Average é usada como uma substituição das médias móveis tradicionais. Como tal, o MAMA e o FAMA podem ser negociados como médias móveis comuns. Primeiro, eles atuam como áreas fortes de suporte e resistência, e o preço tenderá a se recuperar a partir deles após o contato. Isso torna os recuos para as áreas de entrada adequadas com MAMA e FAMA. Em segundo lugar, os cruzamentos entre o MAMA e o FAMA, que se assemelham a uma cruz de ouro ou morte, também são amplamente comercializados. Quando o MAMA cruza o FAMA de baixo e as bordas mais altas, isso significa que o mercado provavelmente continuará subindo, gerando um sinal de compra. Por outro lado, quando o MAMA cruza a FAMA de cima e as bordas mais baixas, isso implica que o mercado está diminuindo e provavelmente continuará a fazê-lo, gerando assim um curto sinal de entrada. A Média Móvel Adaptável MESA, assim como as médias móveis tradicionais, pode ser usada como um indicador independente, mas também em conjunto com outros indicadores, que normalmente são combinados com SMA e EMAs para melhorar sua tomada de decisão. Fundada em 2013, a Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeiras precisas e reais. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, divisas e commodities dos mercados financeiros e na explicação interativa e profunda dos principais eventos e indicadores econômicos. Divulgação de Riscos Financeiros A BinaryTribune não será responsabilizada pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela confiança nas informações contidas neste site. 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